استراتيجيات زخم التداول عالية التردد

استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالية التردد (هفت).

السرية والاستراتيجية والسرعة هي الشروط التي تحدد شركات التداول عالية التردد (هفت)، وبالفعل، الصناعة المالية ككل كما هو موجود اليوم.

شركات هفت سرية حول طرق عملها ومفاتيح النجاح. الأشخاص المهمين المرتبطة هفت قد أوقفت الأضواء وفضل أن تكون أقل شهرة، على الرغم من أن هذا التغيير الآن.

الشركات في مجال هفت تعمل من خلال استراتيجيات متعددة للتجارة وكسب المال. وتشمل الاستراتيجيات أشكال مختلفة من المراجحة - المراجحة الفهرس، المراجحة التقلب، المراجحة الإحصائية والاندماج التحكيم جنبا إلى جنب مع الماكرو العالمي، طويلة / قصيرة الأسهم، السلبي صنع السوق، وهلم جرا.

هفت تعتمد على سرعة فائقة السرعة من برامج الكمبيوتر، والوصول إلى البيانات (نسداق توتالفيو-إيتش، نيس أوبنبوك، الخ) إلى الموارد الهامة والاتصال مع الحد الأدنى من الكمون (تأخير).

دعونا استكشاف بعض أكثر عن أنواع الشركات هفت، استراتيجياتها لكسب المال، اللاعبين الرئيسيين وأكثر من ذلك.

وعادة ما تستخدم الشركات التي تستخدم هفت الأموال الخاصة والتكنولوجيا الخاصة وعدد من الاستراتيجيات الخاصة لتوليد الأرباح. ويمكن تقسيم الشركات التجارية ذات التردد العالي إلى ثلاثة أنواع.

أكثر الشركات شيوعا وأكبر شركة هفت هي الشركة المستقلة. يتم تنفيذ التداول الخاص (أو "تداول الدعامة") مع أموال الشركة الخاصة وليس من العملاء. وبالمثل، فإن الأرباح للشركة وليس للعملاء الخارجيين. بعض شركات هتف هي جزء من شركة الوساطة والتاجر. العديد من شركات الوساطة والتاجر العادية لديها قسم فرعي يعرف باسم مكاتب التداول الملكية، حيث يتم هفت. يتم فصل هذا القسم عن النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة لعملاءها الخارجيين العاديين. وأخيرا، تعمل شركات التمويل العالي األجل أيضا كصناديق تحوط. ويتمثل تركيزها الرئيسي في الربح من عدم الكفاءة في التسعير عبر الأوراق المالية وفئات الأصول الأخرى باستخدام التحكيم.

قبل قاعدة فولكر، كان لدى العديد من البنوك الاستثمارية قطاعات مخصصة ل هفت. بعد فولكر، لا يمكن أن البنوك التجارية لديها مكاتب تجارية الملكية أو أي من هذه الاستثمارات صندوق التحوط. وعلى الرغم من أن جميع البنوك الكبرى قد أغلقت متاجرها على أساس هفت، إلا أن عددا قليلا من هذه المصارف لا يزال يواجه ادعاءات بشأن مخالفات محتملة متعلقة بالتمويل من نوع هف أجريت في الماضي.

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار الملائمين لكسب المال لشركاتهم. وبعضها شائع جدا، وبعضها أكثر إثارة للجدل.

وتتاجر هذه الشركات من كلا الجانبين، أي أنها تضع أوامر الشراء، فضلا عن بيعها باستخدام أوامر حدود تتجاوز السوق الحالية (في حالة البيع)، وتقل قليلا عن سعر السوق الحالي (في حالة الشراء). الفرق بين الاثنين هو الربح جيبهم. وبالتالي فإن هذه الشركات تنغمس في "صنع السوق" فقط لتحقيق الأرباح من الفرق بين انتشار عرض العطاء. يتم تنفيذ هذه المعاملات من قبل أجهزة الكمبيوتر عالية السرعة باستخدام خوارزميات. وهناك مصدر آخر للدخل لشركات هفت هو أنها تحصل على أموال مقابل توفير السيولة من قبل شبكات الاتصالات الإلكترونية (إين) وبعض التبادلات. تلعب شركات هفت دور صانعي السوق من خلال خلق فروق أسعار الشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم ذات الحجم المنخفض، والتي غالبا ما تكون مفضلة في السوق (هفت) عدة مرات في يوم واحد. هذه الشركات تحوط المخاطر من خلال تربيع التجارة وخلق واحدة جديدة. (انظر: أعلى الأسهم التاجر عالية التردد (هفت) اختيار) طريقة أخرى هذه الشركات كسب المال هو من خلال البحث عن التناقضات السعر بين الأوراق المالية في مختلف البورصات أو فئات الأصول. وتسمى هذه الاستراتيجية المراجحة الإحصائية، حيث التاجر الملكية هو على اطلاع على التناقضات المؤقتة في الأسعار عبر مختلف البورصات. مع مساعدة من المعاملات بسرعة فائقة، فإنها الاستفادة من هذه التقلبات الطفيفة التي العديد لا حتى الحصول على إشعار. شركات هفت أيضا كسب المال عن طريق الانغماس في اشتعال الزخم. وقد تهدف الشركة إلى إحداث ارتفاع في سعر السهم باستخدام سلسلة من الصفقات مع دافع جذب تجار خوارزمية أخرى لتداول هذا المخزون أيضا. ويعرف المحرض على العملية برمتها أنه بعد حركة الأسعار السريعة "المصطنعة" إلى حد ما، يعود السعر إلى طبيعته، وبالتالي فإن أرباح المتداول من خلال اتخاذ موقف في وقت مبكر وتداوله في نهاية المطاف قبل أن ينفجر. (ريلاتد ريادينغ: هاو ذي ريتايل إنفستور بروفيتس فروم هاي فريكونسي ترادينغ)

و هفت العالم لديها لاعبين تتراوح بين الشركات الصغيرة للشركات المتوسطة الحجم واللاعبين الكبار. وهناك عدد قليل من الأسماء من هذه الصناعة (في أي ترتيب معين) هي مكتب التداول الآلي (أتد)، تجارة المروحية، درو هولدينغز ليك، شركة تراديبوت سيستمز، كغ هولدينغز Inc. (اندماج جيتكو و كنيت كابيتال)، سوسكهانا إنترناشونال غروب لب سيغ، فيرتو فينانسيال، ألستون ترادينغ ليك، جينيفا ترادينغ، هودسون ريفير ترادينغ (هرت)، جومب ترادينغ، فايف رينغس كابيتال ليك، جين ستريت، الخ.

وكثيرا ما تواجه الشركات العاملة في شركة هفت مخاطر تتعلق بالشذوذ البرمجي، وظروف السوق الدينامية، فضلا عن اللوائح والامتثال. وكانت إحدى الحالات الصارخة خطرا حدث في 1 أغسطس 2018 مما جعل مجموعة نايت كابيتال قريبة من الإفلاس - فقدت 400 مليون دولار في أقل من ساعة بعد افتتاح الأسواق في ذلك اليوم. وأدى "خلل التداول" الناجم عن خلل في الخوارزمية إلى عدم انتظام التجارة والأوامر السيئة عبر 150 سهم مختلف. وتم في نهاية المطاف إنقاذ الشركة. ويتعين على هذه الشركات العمل على إدارة مخاطرها حيث من المتوقع أن تضمن الكثير من االمتثال التنظيمي وكذلك معالجة التحديات التشغيلية والتكنولوجية.

استراتيجيات التداول عالية التردد.

معظم المستثمرين ربما لم يسبق له مثيل P & أمب؛ L من استراتيجية تداول عالية التردد. هناك سبب لذلك، بطبيعة الحال: نظرا لخصائص أداء نموذجية لاستراتيجية هفت، شركة تجارية ليس لديها حاجة كبيرة لرأس المال الخارجي. إلى جانب ذلك، يمكن أن تكون استراتيجيات هفت محدودة القدرات، وهو اعتبار رئيسي للمستثمرين من المؤسسات. لذلك فمن المسلية أن نرى رد فعل المستثمر على مواجهة سجل حافل من استراتيجية هفت للمرة الأولى. اعتادوا لأنهم يرون نسب شارب في نطاق 0.5-1.5، أو ربما تصل إلى 1.8، إذا كانوا محظوظين، والعوائد المذهلة المعدلة المخاطر لاستراتيجية هفت، والتي غالبا ما تكون نسب شارب من رقمين، هي حقا محيرة للعقل.

على سبيل المثال، أرفق أدناه سجل أداء إستراتيجية هفت واحدة، والتي تتداول حوالي 100 مرة في اليوم في عقد إميني S & أمب؛ P 500 (بما في ذلك الجلسة بين عشية وضحاها). لاحظ أن الحافة ليست كبيرة & # 8211؛ حيث بلغ متوسط ​​الصفقات والربح المربحة 55٪ لكل عقد حوالي نصف علامة & # 8211؛ هذه هي بعض من الخصائص المحددة لاستراتيجيات التداول هفت. ولكن نظرا لعدد كبير من الصفقات فإنه يؤدي إلى أرباح كبيرة جدا. وفي هذا التردد، تكون عمولات التداول منخفضة جدا، وعادة ما تكون أقل من 0.1 دولار لكل عقد، مقارنة بالدولار الواحد والثاني 8211؛ 2 دولار لكل عقد لتاجر التجزئة (في الواقع شركة هفت عادة ما تملك أو تأجير مقاعد التبادل لتقليل هذه التكاليف).

وقد تم إخفاء التكاليف العامة المرتبطة بتنفيذ مثل هذه الإستراتيجية، وهي مخبأة من وجهة النظر في التحليل السابق، وهي: تغذية بيانات السوق، ومنصة التنفيذ، والتوصيل القادرة على التعامل مع كميات ضخمة من الرسائل، فضلا عن منطق ألغو لمراقبة إشارات المجهرية وإدارة أولوية ترتيب الكتب . وبدون ذلك، سيكون من المستحيل تنفيذ الاستراتيجية بطريقة مربحة.

إعادة ترتيب الأشياء قليلا، يتيح إلقاء نظرة على استراتيجية التداول اليومي الذي يتداول فقط حوالي 10 مرات في اليوم، على 15 دقيقة الحانات. على الرغم من عدم الترددات العالية جدا، إلا أن الإستراتيجية عالية التردد بما فيه الكفاية لتكون حساسة جدا للكمون. وبعبارة أخرى، فإنك لا تريد أن تحاول تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية دون تغذية بيانات السوق عالية الجودة ومنصة التداول منخفضة الكمون قادرة على تنفيذ على مستوى 1 ميلي ثانية واحدة. قد يكون من الممكن تنفيذ إستراتيجية من هذا النوع فقط باستخدام منصة أدل ت & # 8217؛ على سبيل المثال.

على الرغم من أن معدل الربح وعامل الربح مشابهان للاستراتيجية الأولى، فإن التردد التجاري الأدنى يسمح بتداول أعلى من المستوى 1، في حين أن منحنى الأسهم أقل سلاسة مما يعكس نسبة شارب التي هي & # 8220؛ فقط & # 8221؛ حوالي 2.7.

الافتراض الحاسم في أي استراتيجية هفت هو معدل التعبئة. استراتيجيات هفت تنفذ باستخدام الحد أو أوامر اللجنة الاولمبية الدولية ولن يتم ملء سوى نسبة معينة من هذه. وبافتراض وجود ألفا في الإشارة، تنمو قيمة P & أمب؛ L بشكل مباشر مع عدد الصفقات التي تعتمد بدورها على معدل التعبئة. معدل التعبئة من 10٪ إلى 20٪ عادة ما يكون كافيا لضمان الربحية (اعتمادا على نوعية الإشارة). معدل ملء منخفض، مثل ما يمكن أن ينظر إليه عادة إذا حاول واحد للتداول على منصة التداول بالتجزئة، من شأنه أن يدمر الربحية أي استراتيجية هفت.

لتوضيح هذه النقطة، يمكننا أن نلقي نظرة على النتيجة إذا تم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة أعلاه على منصة التداول مما أدى إلى شغل الطلبات فقط عندما يتداول السوق من خلال سعر الحد. إنه مشهد جميل.

والأخلاق من القصة هو: تطوير خوارزمية التداول هفت التي تحتوي على إشارة ألفا قابلة للحياة ليست سوى نصف الصورة. والبنية التحتية التجارية المستخدمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية لا تقل أهمية. وهذا هو السبب في أن الشركات هفت تنفق عشرات، أو مئات الملايين من الدولارات تطوير أفضل البنية التحتية التي يستطيعون تحملها.

الربحية من استراتيجيات التداول على البيانات عالية التردد، مع تكاليف التداول.

21 الصفحات نشرت: 26 يوليو 2004.

تيرثانكار C. باتنايك.

معهد انديرا غاندي للبحوث الإنمائية (إيجيدر)

سوزان توماس.

معهد انديرا غاندي للبحوث الإنمائية (إيجيدر)

تاريخ مكتوب: 28 أبريل 2004.

هذا الاختبار ورقة لربحية استراتيجيات التداول مناقضة والزخم في أسواق الأسهم الهندية، في الفترة 1996-2002، المحاسبة صراحة لتكاليف المعاملات. باستخدام البيانات الخام اللحظي للكتاب من سوق الأوراق المالية الوطنية للهند المحدودة، نقوم بحساب الأسعار الفعلية التي الصفقات سوف تجري لأمر من 10،000 روبية هندية، وذلك باستخدام تأثير سعر كل من الأسهم المدروسة. ونجد أن استراتيجيات الزخم بالنسبة للسوق الهندي مربحة على المدى القصير، ولكن الأرباح تنخفض مع زيادة فترة التشكيل. وتلغي منهجيتنا التحيز في السوق والمجهرية، مثل ارتداد عرض الأسعار. نجد أن الأرباح لا تزال قائمة في بعض الاستراتيجيات حتى بعد أن تؤخذ هذه الآثار.

كلمات البحث: مناقضة، واستراتيجيات التداول الزخم، وتكاليف المعاملات والبيانات عالية التردد، وسيولة السوق.

تيرثانكار باتنايك (جهة الاتصال)

معهد إنديرا غاندي للبحوث الإنمائية (إيجيدر) (البريد الإلكتروني)

الجنرال أ. ك. فايديا مارغ.

مومباي 400 065، ماهاراشترا.

سوزان توماس.

معهد إنديرا غاندي للبحوث الإنمائية (إيجيدر) (البريد الإلكتروني)

جين A. K. فايديا مارغ سانتوشناغار.

بومباي 400065، ماهاراشترا.

22-840-0919، إكست 550 (الهاتف)

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo4 في 0.140 ثانية.

الاستراتيجيات القائمة على الزخم لتداول الترددات المنخفضة والعالية [ويبينار]

من المهم معرفة الفرق بين التردد العالي وتداول التردد المنخفض قبل مناقشة استراتيجيات التداول المحددة.

وتختلف الآراء حول ما يشكل تواترا مرتفعا، ولكن هناك إجماع على أن مدة فترة حيازة الأصول منخفضة جدا، وتتراوح بين ثوان ودقائق. تجارة عالية التردد تدور حول المجهرية السوق والنظام ديناميات الكتاب. هفت ينطوي على حجم كبير من الشراء والبيع للاستفادة من الفرص الحساسة للوقت التي تنشأ خلال ساعات التداول. تعتمد الشركات على الكمون المنخفض لتنفيذ النظام.

يشمل تداول التردد المنخفض خلال اليوم الشراء والبيع بين اليوم باستخدام بيانات القراد الحية والتحليل الفني / التحليل الأساسي. تداول التردد المنخفض يستخدم البيانات اليومية أو حتى أقل تواترا. لفت يتجاهل المجهرية السوق والقواعد استراتيجيات فقط على الاتجاهات والرسوم البيانية.

وعادة ما يأتي تداول الزخم في شكل اتجاهات مثل الارتفاع المستمر / الهبوط في مؤشر الأسهم، وشراء قوي بعد انخفاض حاد الخ يركز التجار على الأسهم التي تتحرك بشكل ملحوظ في اتجاه واحد.

استراتيجيات الزخم في لفت.

مؤشرات الزخم (هبوطي وصاعد)

ويقارن مؤشر الزخم بين السعر الحالي والسعر الذي كان عليه السعر في الماضي. إلى أي مدى تم إجراء المقارنة في الماضي حتى تاجر التحليل الفني.

وفيما يلي مثال لمؤشر الزخم في الرسم البياني لل E-ميني ناسداك 100 فيوتشر:

مؤشر القوة النسبية-محايدة لأسواق اختراق.

عندما يتحرك سعر إتف ذهابا وإيابا ضمن نطاق السعر لفترة طويلة من الوقت، فإن مؤشر القوة النسبية (14 يوما) من المرجح أن يتذبذب بين 80 و 20. إذا كان التداول متقلبا حقا، فقد يبقى مؤشر القوة النسبية قراءة 50.

عندما يتحرك السعر ضمن نطاق ويتذبذب مؤشر القوة النسبية بين 20 و 80 من التجار أفضل حالا مع استراتيجية تتراوح بدلا من استراتيجية الزخم.

ويبين الشكل أدناه حدوث ذلك بالنسبة لصندوق النفط الأمريكي (أوسو A). في حين أن هناك فرص للتجارة في مناشير المشاهدة في السعر، وتجاوز هذه عموما من قبل التجار الزخم لصالح التحركات أكثر ديناميكية.

انتظر مؤشر القوة النسبية للخروج من هذا النطاق قبل اتخاذ صفقات الزخم. من الناحية المثالية، من المتوقع أن يؤدي الاتجاه الصعودي في السعر إلى ارتفاع مؤشر القوة النسبية فوق 80 وأيضا البقاء فوق 40. في اتجاه هبوطي للأسعار، ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية عادة دون 20 ويظل عموما دون 60.

أظهرت أوسو هذه الاتجاهات مرة أخرى في عام 2018.

الزخم المقطع العرضي (طويل الفائز، قصر الخاسر)

استراتيجيات الزخم المستعرضة هي تلك التي تشتري الأسهم ذات العوائد المرتفعة على مدى فترة (تشكيل) الماضي وتبيع الأسهم ذات العائد المنخفض خلال نفس الفترة الزمنية. كان جيغاديش (1990) أول مؤلف لتوثيق مثل هذا التأثير. في هذه المقالة، أظهر جيغاديش أن الأسهم التي تفوقت على المقطع العرضي خلال الأشهر السابقة لا تزال تحقق عوائد مرتفعة خلال الشهر المقبل. وعلى النقيض من ذلك، تواصل الأسهم التي كانت عوائدها منخفضة بالنسبة إلى المقطع العرضي ضعف أدائها في الشهر التالي. وقد أكدت دراسة لاحقة من قبل جيغاديش وتيتمان (1993) هذه النتائج وأظهرت أن أداء الاستراتيجية يمكن تحسينه من خلال النظر في مجموعة من التكوين مقابل فترات عقد.

الأشكال - تقاطع، تقاطع، مومنتوم.

عبر السوق الزخم.

الزخم سلسلة الوقت من العقود الآجلة.

الزخم سلسلة زمنية بسيطة جدا وبديهية: العائدات الماضية من سلسلة السعر ترتبط بشكل إيجابي مع العائدات في المستقبل.

زخم سلسلة الوقت من سلسلة السعر يعني أن العائدات الماضية ترتبط إيجابيا مع العائدات في المستقبل. ويترتب على ذلك أنه يمكننا فقط حساب معامل الارتباط للعائدات مع قيمته p (التي تمثل احتمال فرضية خالية من عدم وجود ارتباط). أحد سمات حساب معامل الارتباط هو أن علينا أن نتخطى فترة زمنية محددة للعائدات. وفي بعض الأحيان، تكون الارتباطات الأكثر إيجابية بين عوائد الفوارق المختلفة.

قد تظهر الإرجاع خلال يوم واحد ارتباطات سلبية، في حين أن الارتباط بين عائد 20 يوما الماضي والعائد المستقبلي لمدة 40 يوما قد يكون إيجابيا للغاية. يجب أن نجد الزوج الأمثل من الفترات الماضية والمستقبلية التي تعطي أعلى ارتباط إيجابي واستخدامها كما لدينا نظرة إلى الوراء ومدة عقد لاستراتيجية الزخم لدينا.

فتح استراتيجية الفجوة.

وستعمل استراتيجية الزخم المعاكس في بعض الأحيان على العقود الآجلة والعملات: عند شراء الثغرات في الأدوات، وتضييق فجوة الفجوات.

أخبار مدفوعة الزخم.

الزخم مدفوعا ببطء نشر الأخبار، وبالتأكيد يمكننا الاستفادة من الأيام القليلة الأولى، ساعات، أو حتى ثواني بعد حدث جدير بالثقة. هذا هو الأساس المنطقي وراء النماذج التقليدية الانجراف إعلان ما بعد الربح (بيد)، فضلا عن نماذج أخرى تقوم على مختلف الشركات أو أخبار الاقتصاد الكلي.

الإعلان عن الأرباح الانجراف.

وقد تجاوزت حركة الأسهم غير المفسرة للأسهم في الشركات بعد الإعلانات أن الأرباح الفصلية تجاوزت التوقعات.

إن الانجراف الإعلاني بعد الربح هو حالة شذوذ طويلة الأمد تتعارض مع كفاءة السوق. توثق هذه الدراسة أن الانجراف الإعلان بعد الأرباح يحدث أساسا في مخزونات غير سائلة للغاية. وتتيح إستراتيجية التداول التي تقدم أسهم طويلة األرباح والمفاجأة والمخزونات قصيرة األرباح والمفاجأة عوائد شهرية مرجحة بقيمة 0.04٪ في األسهم األكثر سيولة و 2.43٪ في األسهم األكثر سيولة. وتتميز المخزونات غير السائلة بارتفاع تكاليف التداول وارتفاع تكاليف التأثير على السوق. وباستخدام عدد كبير من التقديرات، توصلت الدراسة إلى أن تكاليف المعاملات تمثل 70-100 في المائة من الأرباح الورقية من استراتيجية قصيرة الأجل مصممة لاستغلال الشذوذ في زخم الأرباح.

استراتيجيات الزخم في هفت: - (لقد غطينا هذه الاستراتيجيات بالتفصيل في منصتنا على الأكثر شعبية عالية التردد استراتيجيات كشف)

أوامر السوق، أوامر الحد، ربط. كزة للمساومات تاريخ صناع أوامر الاحتياطي أوامر فيض الجليد تقطيع الوقت.

إن استراتيجيات الزخم لها أشكال ويمكن أن تستند إلى سعر أو مؤشر. لتحقيق أقصى قدر من الفرص تطبيق استراتيجيات الزخم في كل من صعودا وهبوطا الأسواق. خلال الأسواق الهادئة وغير المتجهة سوف تحتاج على الأرجح إلى الجلوس على الهامش وينتظر الصفقات المحتملة أعلى. عندما تتداول الزخم، يمكن أن تكون المكاسب كبيرة، ولكن يمكن للمخاطر أيضا، حيث يمكن للزخم أن يتحول بسرعة وبسرعة شديدة. السيطرة على المخاطر مع وقف الخسارة، ودائما التجارة مع خطة للخروج في الاعتبار.

ويبينار فيديو.

إذا كنت تاجر التجزئة أو المهنية المهنية تبحث لبدء مكتب التداول الآلي الخاص بك، بدء التدريب تداول عالية التردد اليوم! تبدأ مع المفاهيم الأساسية مثل هندسة التداول الآلي، المجهرية السوق، باكتستينغ استراتيجية ونظام إدارة النظام. يمكنك أيضا التسجيل في إبات، واحدة من الدورات التجارية ألغو الأكثر شمولا المتاحة في هذه الصناعة.

كما يمكنك التحقق من دورة مجانية لدينا عن التداول باستخدام مؤشرات المشاعر الخيارات، فإنه يغطي استراتيجيات التداول في بيثون باستخدام مؤشرات المشاعر مثل وضع / نسبة النداء، مؤشر التقلب، مؤشر الأسلحة أو ترين، وتحليل الناتج عن طريق باكتستينغ على البيانات التاريخية.

التداول الكمي.

الاستثمار الكمي والأفكار التجارية، والبحث، والتحليل.

الثلاثاء، 25 يناير 2018.

أفكار تداول عالية التردد.

58 التعليقات:

أنا لا أعتقد أنها يمكن أن نرى أمر وقف ولكن أعتقد أنها جيدة جدا في صيد مواقع توقف مثل الحق فوق عالية أو منخفضة من الدقائق القليلة الماضية أو حول أعداد كاملة. أنا على استعداد للمراهنة على أن هناك أيضا بعض صناع السوق الذكية حقا أن تتبع أوامر السوق التي وقعت مؤخرا من 1000 حصة الكثير. وهم يعرفون أن الأشخاص الذين يستخدمون 1000 حصة حصة هم عادة التجار التي يمكن أن تأخذ سوى الكثير من الألم.

& كوت؛ وهذا يمكن أن يحقق ربحا كبيرا إذا كان انتشار عرض الأسعار واسعا. & كوت؛

بالتأكيد لا يمكن تحقيق الربح إذا لم يتم ملء بلدي شراء أو بيع أمر الحد. ولكن إذا لم يتم ملؤها، لن يكون هناك أي ترتيب متسلسل من نفس العلامة المنفذة في حسابي. لذلك من خلال التصميم، فإن كل تنفيذ يكون الكمال -1 الارتباط التسلسلي، لحسابي.

هذا صحيح بالتأكيد على الجانب الفوركس أن بعض المجموعات يمكن أن نرى عينة تمثيلية من أوامر وقف. هذه المجموعات المتميزة هي محلات البيع بالتجزئة الكبيرة ومقدمي التكنولوجيا.

شكرا لك على وجهة نظرك الداخلية!

هنا أواندا (فكس وسيط التجزئة) تنوير كتاب النظام المفتوح التاريخي التآمر حدود، ستوبينس ووقف.

الرسوم البيانية مثيرة جدا للاهتمام - شكرا!

لقد سمعت من قبل عن طريقة طلب العرض. وقد قام به رجل يتداول بخيارات ميد-ليق أوتم بالقرب من 0.25 سنت.

انه يرسل أوامر في كلا الجانبين، على سبيل المثال ب: .24 ق: .25، والبقاء تبقى تبحث عن الكتاب. إذا تم ملء جانب واحد (مثلا: .25)، انتظر الآخر شغل، وربما إضافة النظام الجديد في 0.25. إذا بدأ السوق تشغيل ضده، وهناك يشعر .25 أوامر تركه إغلاق هذا الموقف مجرد دفع كوميتيونس.

آسف إذا دينت جعل نفسي واضح أنا لا هذا جيد إكسليسيغ هذه المواد باللغة الإنجليزية.

أسواق الفوركس مليئة بالجر، فإنه سوف بندقية عملاءها. بروس كوفنر، مثل العديد من التجار الذكية لديها وقف شراء أنها لا تتركه مع أي وسطاء لأن وسطاء سوف بندقية توقف الخاص بك.

هارون، مثل شون قال، يمكن للوسطاء / التجار رؤية كتاب النظام لعملائها وخاصة في الفوركس. في العملات الأجنبية العديد من العملاء التجاريين (وليس المؤسسات) لديها حجم كبير معقول وترك محطاتهم مع التجار. عندما الأسواق التجار هادئة تميل إلى تشغيل هذه المحطات.

يبدو أننا بدأنا القراءة هاريس & # 39؛ كتاب في نفس الوقت! منذ أن انتهيت من قراءة كتابك التداول الكمي، بدأت التداول في شركة متوسطة الحجم لدعم الأسهم و هاريس & # 39؛ وكان الكتاب العين الافتتاح.

إذا كانت الأزواج والمعلمات المثلى مربحة في كل فترة من فترات الثلاث سنوات، وكنت تواجه انخفاضا عميقا منذ أكتوبر، فهناك احتمالان:

1) ربما من المتوقع سحب - هل راجعت الحد الأقصى للانسحاب في باكتست؟

2) ربما باكتست معيبة - هل هناك نظرة التحيز قدما في باكتست؟ هل تم تعديل البيانات وتنظيفها؟

هل أجريت اختبارا مشتركا على البيانات الحديثة؟ ربما أنها ليست مجرد كونيغراتد بعد الآن.

في بعض الأحيان من الصعب معرفة ما إذا كان الزوج قد فقد التكامل المشترك حتى ربما بعد نصف عام من حقيقة!

140 / سنة)، أكبر بكثير من الصفقات الموازية القصوى (التي أعتقد أنها ليست جيدة)، أكبر بكثير سحب أقصى إلى أسفل، وأطول فترة عقد.

أفضل معايير الأداء لاختيار يعتمد على الوضع الخاص بك محددة. إذا كنت تتداول لنفسك، يجب أن يكون هناك قلق أقل حول السحب، لذلك تعظيم نسبة شارب سوف تعظيم النمو على المدى الطويل الخاص بك. إذا كنت تقوم بتشغيل صندوق، ثم ربما عليك أن تولي مزيدا من الاهتمام إلى السحب، وفي هذه الحالة يمكن النظر في تأمين محفظة نسبة ثابت (تحدثت عن ذلك في وظيفة بلوق السابقة) جنبا إلى جنب مع تعظيم نسبة شارب.

سيتوقف المتداولون في أماكن واضحة مثل 18.97 دولار بدلا من 19.00 دولار، لأن الأرقام حتى واضحة ولا يريدون أن يكونوا واضحين. ولكن بشكل عام، فإن المكان الذي تتجمع فيه الأماكن تتاجر فيها & # 39؛ خطأ & # 39؛ في تحليله، على سبيل المثال عندما لا يتم كسر خط الاتجاه أو نقطة محورية. أفضل طريقة لتحديد موقع هذه المحطات هي التفكير في مثل هذا التاجر وتسأل نفسك عن المكان الذي ستخطئ فيه & # 39 ؛.

anon، سألقي طعنة في # 2. ما إذا كان المزارع الصيني يعلق القطن على أمل استمرار ارتفاع الأسعار حتى يتمكن من بيع بأسعار أعلى من ذلك، أو صندوق التحوط الأوروبي شراء اليورو في مواجهة التخلف السيادية في جميع أنحاء القارة بسبب انتشار بين اليورو و 2 مقايضات السنة هي & كوت؛ الغنية & كوت؛، الأسواق غالبا ما تتاجر في أي مكان ولكن حيث تشير الأساسيات. لديهم عادة سيئة من سوء التصرف، إذا كنت أقترض عبارة من ماندلبروت.

شكرا على تعليقاتك الكريمة على كتابي.

مرحبا إرنست، كنت غوغلينغ حول التداول الآلي وجدت بلوق الخاص بك، تبدو لطيفة جدا.

هممم. & كوت؛ هيذر جونسون & كوت؛ نشرت على إستوكاناليست نسخة طبق الأصل من وظيفة إرني مع عدم إسناد.

من تجربتي الخاصة في العام الماضي، يمكن لمتوسط ​​استراتيجية الأسهم أن نتوقع حوالي 10٪ في السنة غير المبرمج، واستراتيجيات العملات الأجنبية يمكن أن نتوقع حوالي 20٪ غير المبرمج.

نعم، بعض الكتب على التداول ألغو يمكن أن تبقى مفيدة حتى لو كتبت قبل أكثر من 10 عاما. ومن الأمثلة على ذلك كتاب نماذج السوق في قائمتي الموصى بها على الشريط الجانبي الأيمن من مدونتي.

أنا أحب التعليقات هنا، تعلم الكثير من كل واحد منكم يا رفاق !!

شكرا على معلوماتكم حول اندلاع لندن. لم أسمع عن هذه الاستراتيجية من قبل، وليس كاتب بياني، وأنا لست متأكدا حتى من أنني يمكن أن تفسر المصطلحات بشكل صحيح.

إذا وجدت قرص لجعله مربحة فائقة لا تنسى أن البريد لي بضعة ملايين! :د.

مرحبا إرني، بلدي وظيفة السابقة اختفت :(، بلوجر إرور i غيس.

فيما يتعلق بهذه الوظيفة المقلدة، لا أعتقد أنه كان جونسون الذي نشرها. هذا الموقع عبارة عن مزرعة محتوى وتساءل عن طريق الخطأ اسم جونسون ككاتب. إذا نظرتم، فإن روابط الاسم جونسون تعود إلى هنا.

في الواقع، الطريقة التي وصفت اندلاع لندن هي مناسبة تماما ل باكتستينغ الآلي، طالما لديك الوصول إلى وظيفة الانحدار الخطي (على سبيل المثال عن طريق ماتلاب).

شكرا، بول، لتطهير الامور!

لم أتمكن من جعل استراتيجية لندن اندلاع العمل باستخدام خطوط الاتجاه كما وصفت.

يمكن أن يكون أسلوب الاختراق العام، على سبيل المثال، كلما كسر السعر فوق نطاق بولينجر العلوي، نشتري. يمكن حساب فرق بولينجر على أساس الأيام السابقة & # 39؛ الأسعار في وقت معين.

شكرا على نصيحة إرني!

وبما أنني لا أعرف أي شيء عن مقل، لا يمكنني التعليق على ما إذا كان أفضل أو أسوأ من ماتلاب. ولكن شيء واحد أعرفه: يمكنني تنفيذ أي استراتيجية مع ماتلاب، سواء لحظيا أم لا، ولأي سوق. أيضا، العديد من استراتيجيات الأسهم (بدلا من العقود الآجلة / استراتيجيات فكس) لا يمكن تخفيضها إلى المؤشرات الفنية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها من قبل العديد من برامج التداول القياسية. استخدام ماتلاب لا ربط لك وساطة، طالما يمكنك كتابة ارتباط جافا إلى ماتلاب.

السؤال هو. ما هي النسبة المئوية من الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ أمر وقف الخسارة قبل البيع عند الطلب؟ حتى إذا كان لديك احتمال 5 * الربح مع انتشار، إذا يتم تنفيذ وقف الخسارة 95٪ t من الوقت انها استراتيجية خاسرة.

بيري كوفمان نظام التداول الجديد والأساليب.

شكرا لإخبارنا عن & كوت؛ بن غراهام كان كوانت & كوت ؛. من ما أرى، لم يتم نشر الكتاب بعد. ولكن سوف نراقب عن ذلك.

وماذا عن النقد مقابل العقود الآجلة أو النقدية مقابل إتفس.

نعم، يبدو نظريا مؤشر أرب فكرة هفت جذابة. في الممارسة العملية، فإنه ليس من السهل لجعلها تعمل، وخاصة بالنسبة للتجار المستقلين، بسبب الكمون الوساطة وغيرها من المشاكل.

أنا مجرد محاولة لجلب فكرة أخرى من هفت، أنا سمع مؤشر أرب هو النشاط الرئيسي في مجال هفت،

هل لديك أي خبرة مع هذا النوع من التداول؟

لقد كتبت عن إستراتيجية أرب إندكس في منطقة المحتوى المتميز في موقعي على الويب:

استراتيجية أوامر وقف الجرقة، بالمعنى الدقيق للتلاعب السوق غير المشروعة. سيك تغريم مؤخرا متجر الترددات العالية لهذا النوع من الشيء.

حظا من الروبوت محاكاة وقف ودخول نظام السوق لا يعطي الخصم الخاص بك معلومات مسبقة عن الخطوة التالية.

يمكن أن يكون أسلوب الاختراق العام، على سبيل المثال، كلما كسر السعر فوق نطاق بولينجر العلوي، نشتري. يمكن حساب فرق بولينجر على أساس الأيام السابقة & # 39؛ الأسعار في وقت معين.

نعم، مثالك على حساب بولينجر باند يشبه ما لدي في الاعتبار. في كل من كتبي، وقد قدمت أمثلة عديدة من استراتيجيات بولينجر الفرقة.

لدي استفسار حول استراتيجية انعكاس المتوسط. لقد وضعت برنامجا للكشف عن انعكاس المتوسط. ولكن أنا لا أعرف من أين تبدأ تطبيق هذه الاستراتيجية ل هفت. شكرا لمساعدتك.

هل عمدت إلى اختبار استراتيجيتك للرجوع المتوسط ​​على بيانات عالية التردد؟

أو هل تداولت ورقة هذه الاستراتيجية باستخدام البيانات الحية؟

هل من الممكن الآن أن أقتبس مطابقة دون هفت (حوالي نصف ثانية تأخير) في مخزونات غير سائلة بطيئة مع انتشار واسع؟

لم أحاول، لذلك لا أعرف. لكنه يبدو معقولا.